下記の理由が考えられます。

・お使いのインターネットがVPNの接続を禁止している。
・お使いのインターネットが不安定でVPNに接続できない。
・端末がインターネットにつながっていない。
・複数端末で同じIDでログインしている場合、別端末が接続中状態にある。(他接続方法も含みます。)

お使いのインターネット環境や別端末の状況をご確認ください。